RSS
Write some words about you and your blog here

Mengukur Risiko dengan Simulasi Monte Carlo

Simulasi Monte Carlo hingga kini dipandang sebagai simulasi yang terbaik dalam memprediksikan risiko karena akurasinya. Bagaimana asal muasal dari simulasi ini, mekanisme serta penggunaannya dalam dunia keuangan?

Asal Penemuan
Kredit penemuan metode Monte Carlo seringkali diberikan kepada Stanislaw Ulam, seorang ahli matematika asal Polandia. Ulam dikenal sebagai orang yang mendesain bom hidrogen dengan Edward Teller pada tahun 1951. Sementara, ia sendiri menemukan metode Monte Carlo pada tahun 1946 ketika sedang memperhitungkan probabilitas memenangkan permainan kartu solitaire.

Di sisi lain, dalam dunia keuangan dan matematika keuangan, metode Monte Carlo ini sangat bermanfaat untuk melakukan valuasi dan analisa terhadap berbagai instrument dan portfolio investasi. Metode ini memungkinkan simulasi berbagai faktor ketidakpastian yang mempengaruhi nilai, sehingga kemudian dapat menentukan nilai rata-rata

Metode Monte Carlo pertama kali diperkenalkan ke dunia keuangan oleh David B. Hertz pada tahun 1964, dalam artikel “Risk Analysis in Capital Investment” pada Harvard Business Review. Selanjutnya, pada tahun 1977, Phelim Boyle adalah yang pertama kali menggunakan simulasi ini dalam makalahnya mengenai Options.

Read More

0 comments: